Erlang Handelssystem

Als Antwort auf diesen Beitrag von Robert Raschke Am 1. Oktober 2009, um 11:58 Uhr, Robert Raschke schrieb: gt Youll wollen einen Spaltenbasierten Datenspeicher, K kommt in den Sinn (kx gt). Ich habe diese und tatsächlich wissen, wie es zu benutzen. Gt Wenn Sie etwas ein wenig mehr öffnen wollen, schauen Sie sich J (jsoftware gt) und seine JDB-Anstrengung. Ein netter kostenloser Ersatz. Gt Aufenthalt mit dem einen Buchstaben-Thema (muss ein in Witz von Stats gt Köpfe, methinks), theres auch S und R. Gut aussehen auf der Suche nach gt diejenigen -) Suche nach QuantMod ist einfacher. Das ist ein Modul, das Trading-Tools für R, einschließlich Charting bietet. Dennoch möchte ich gerne wissen, wie dies mit Erlang geschehen kann, so optimal wie möglich. Und nein, ich glaube nicht, dass ich Byte-Arrays, Gbtrees oder das Array-Modul verwenden möchten). Erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html erlang-questions (at) erlang. org Antwort auf diesen Beitrag von Joel Reymont Wie üblich springen Sie direkt in Low-Level-Optimierungen, ohne zu erklären, warum das notwendig wäre :). Es wäre schön, wenn Sie erklären könnten, was das System tun muss und danach, warum Sie denken, es ist ein Problem, die Preise in einer ETS-Tabelle zu speichern. Ich bin sicher, es gibt auch andere Optionen. Zumindest für mich ist es nicht offensichtlich, welche Leistung, die für eine Anwendung wie diese benötigt wird. Und reine Leistung ist vielleicht nicht der einzige Grund, Erlang zu benutzen. Es kann auch sein, dass es so einfach ist, die Lösung zu implementieren und zu pflegen und das ist sehr gut skaliert über mehrere Kerne ohne zusätzliche Arbeit für den Programmierer. Warum reden Sie über mmapped Dateien Bitte erläutern Sie für einen Anfänger in Handelssysteme. Hallo ihr Lieben, ich glaube nicht, dass es sich hierbei um eine Lösung handelt, die es nicht gibt Durchschnitte, Korrelation usw. gt gt Aus der Oberseite meines Kopfes, Erlang scheint nicht, die gt-leistungsfähigste Plattform für dieses zu sein, weil Preise gt gefüllt in ETS sein mußten oder kopierten herum sonst. Gt gt Der effizienteste Weg, um Preisdaten zu verwalten, besteht darin, einfach gt-anhängende Anführungszeichen am Ende einer mmap-ed-Datei zu halten. Ich würde gt gt, um die mmap-ed Speicher als binäre und ich denke, es kann gt sogar möglich sein. Es würde jedoch einige schwierige Arbeit auf der gt-Treiber-Ebene erfordern. Gt gt Was glaubst du, gt gt Vielen Dank, Joel gt gt --- gt schnellste Mac Firefox gt wagerlabs gt gt gt erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html gt erlang-questions (at) erlang. org gt gt erlang-questions Mailing-Liste. Erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org Am 1. Oktober 2009, um 4:50 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gt Es wäre schön, wenn Sie erklären könnten, was das System braucht, um gt und danach tun Gt, warum Sie denken, es ist ein Problem, die Preise in einer ETS-Tabelle zu speichern. Gt; Gt Warum reden Sie über mmapped Dateien Bitte erläutern Sie für ein Novice gt in Handelssysteme. Seine Hochfrequenz-Handelssysteme Im reden. Wheres Serge Aleynikov 1, wenn Sie ihn benötigen Id mögen ein eingehendes Preisangebot verarbeiten, eine Entscheidung treffen und eine Handelsauftrag mit minimaler Latenz einreichen. Ich weiß, dass dies in der Regel mit C (oder OCaml 1), aber ich frage mich, wie dies mit Erlang erreicht werden kann. Eine minimale Latenzzeit wird üblicherweise erreicht, indem der CPU-Cache so häufig wie möglich getroffen und der Kopieraufwand für das Kopieren minimiert wird. ETS Kopien Gedächtnis und ich vermute, seine Verwendung des Cache ist eher schlecht aufgrund der Tatsache, dass ein Quothash Tablequot und zeigt alle über den Platz in Erinnerung. Ein einfaches Array von Floats oder Doubles gruppiert Daten zusammen im Speicher und ist sehr Cache-freundlich. Ich denke, dass eine Erlang-Binärdatei die nächste ist, die ich zu einem Array in Erlang bekommen kann. Mmap-eine Datei von Floats oder Doubles und wickeln sie in einer binären sollte vermeiden, unnötige Kopieren von Daten von Festplatte in den Speicher. Ich denke, auf Binärdateien, die mmap-ED-Dateien von Preisnotierungen ist so nah wie Sie können zu niedrigen Latenz in Erlang erhalten. Ich weiß, dass vorzeitige Optimierung ist die Wurzel aller bösen, sondern Id eher meine Zähne gezogen als Optimierung Erlang. Das spricht aus Erfahrung. Ich finde, ein viel besserer Weg ist, ein Konzept, das schnelle Code von Anfang an garantiert zu wählen. Erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org Antwort auf diesen Beitrag von Joel Reymont Am Do, 01.10.2009 um 05:04:12 Uhr 0100, Joel Reymont schrieb: gt Kenneth, gt gt Am 1. Okt. , 2009, um 4:50 PM, Kenneth Lundin schrieb: gt gt gtIt würde nett sein, wenn Sie erklären konnten, was das System benötigt, um zu tun gt gtand nach dem gt gtwhy Sie denken, dass es ein Problem ist, Preise in einer ETS-Tabelle zu speichern. Gt gt. Gt gtWarum reden Sie über mmapped Dateien Bitte erläutern Sie für ein Novice gt gtin Handelssysteme. Gt gt Seine Hochfrequenz-Handelssysteme Im reden. Wheres Serge gt Aleynikov 1, wenn Sie ihn benötigen gt gt Id wie ein eingehendes Preisangebot zu verarbeiten, eine Entscheidung treffen und gt eine Handelsauftrag mit minimaler Latenz. Ich weiß, dass dies gt normalerweise mit C (oder OCaml 1) gemacht wird, aber ich frage mich, wie dies mit Erlang erreicht werden kann. Gt gt Die minimale Latenzzeit wird üblicherweise erreicht, indem der CPU-Cache so oft wie möglich getroffen und der Kopieraufwand minimiert wird. ETS gt kopiert Speicher und ich vermute, seine Verwendung des Cache ist ziemlich schlecht durch gt Tugend des Seins ein quothash tablequot und zeigt alle über die Stelle in gt Speicher. Gt gt Ein einfaches Array von Floats oder Doubles gruppiert Daten zusammen im Speicher und gt ist sehr Cache-freundlich. Ich finde, dass eine Erlang-Binärdatei die engste gt ist, die ich zu einem Array in Erlang bekommen kann. Mmap-eine Datei von Floats oder Doubles gt und wickeln sie in einer binären sollte vermeiden, unnötige Kopieren von Daten gt von Festplatte in den Speicher. Gt gt Ich denke, auf Binärdateien, die mmap-ED-Dateien von Preis gt Anführungszeichen ist so nah wie Sie zu niedrige Latenz in Erlang erhalten kann. Ich weiß, gt, dass vorzeitige Optimierung ist die Wurzel aller bösen, sondern Id eher gt haben meine Zähne gezogen als Optimierung Erlang. Das ist von gt Erfahrung sprechen. Ich Abbildung ein viel besserer Weg ist, ein Konzept zu wählen, dass gt garantiert schnelle Code von Anfang an. Gt Theres immer das undokumentierte Hip-Bit und Bytearrays (die veränderlich sind), wenn Sie bereit sind, alles auf dem Altar der Leistung zu opfern. Erlang-Fragen Mailing-Liste. Erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org Diesen Beitrag in der Threadansicht ansehen Bericht Inhalt als unangemessen melden Re: trading systems Am 1. Oktober 2009, um 17:40, Andrew Thompson schrieb: gt Theres always the undocumented Hip-Bit und Bytearrays (die gt veränderbar sind), wenn Sie bereit sind, alles auf dem Altar der gt Leistung zu opfern. Sie können nicht speichern doppelte in einem Bytearray von dem, was ich weiß. Außerdem müssen Sie das Byte-Array, das das Laden von Daten aus dem Datenträger in Puffer, in erlang, etc. mmap für die win erlang-Fragen Mailing-Liste beinhaltet. Siehe erlang. orgfaq. html erlang-questions (at) erlang. org Diesen Post als Thread-Beitrag melden Als unangebracht melden Re: trading systems Antwort auf diesen Beitrag von Joel Reymont Crap, Gruppe antwortete anstelle der Liste geantwortet. Am 01.10.2009 um 05:04:12 Uhr 0100, Joel Reymont schrieb: gt Kenneth, gt gt Am 1. Oktober 2009, um 16:50 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gt gt gtIt wäre schön, wenn Sie erklären könnten Was das System tun muss, gt gtand nach, dass gt gtwhy Sie denken, es ist ein Problem, die Preise in einer ETS-Tabelle zu speichern. Gt gt. Gt gtWarum reden Sie über mmapped Dateien Bitte erläutern Sie für ein Novice gt gtin Handelssysteme. Gt gt Seine Hochfrequenz-Handelssysteme Im reden. Wheres Serge gt Aleynikov 1, wenn Sie ihn benötigen gt gt Id wie ein eingehendes Preisangebot zu verarbeiten, eine Entscheidung treffen und gt eine Handelsauftrag mit minimaler Latenz. Ich weiß, dass dies gt normalerweise mit C (oder OCaml 1) gemacht wird, aber ich frage mich, wie dies mit Erlang erreicht werden kann. Gt gt Die minimale Latenzzeit wird üblicherweise erreicht, indem der CPU-Cache so oft wie möglich getroffen und der Kopieraufwand minimiert wird. ETS gt kopiert Speicher und ich vermute, seine Verwendung des Cache ist ziemlich schlecht durch gt Tugend des Seins ein quothash tablequot und zeigt alle über die Stelle in gt Speicher. Gt gt Ein einfaches Array von Floats oder Doubles gruppiert Daten zusammen im Speicher und gt ist sehr Cache-freundlich. Ich finde, dass eine Erlang-Binärdatei die engste gt ist, die ich zu einem Array in Erlang bekommen kann. Mmap-eine Datei von Floats oder Doubles gt und wickeln sie in einer binären sollte vermeiden, unnötige Kopieren von Daten gt von Festplatte in den Speicher. Gt gt Ich denke, auf Binärdateien, die mmap-ED-Dateien von Preis gt Anführungszeichen ist so nah wie Sie zu niedrige Latenz in Erlang erhalten kann. Ich weiß, gt, dass vorzeitige Optimierung ist die Wurzel aller bösen, sondern Id eher gt haben meine Zähne gezogen als Optimierung Erlang. Das ist von gt Erfahrung sprechen. Ich Abbildung ein viel besserer Weg ist, ein Konzept zu wählen, dass gt garantiert schnelle Code von Anfang an. Gt Theres immer das undokumentierte Hip-Bit und Bytearrays (die veränderlich sind), wenn Sie bereit sind, alles auf dem Altar der Leistung zu opfern. Erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org Diesen Beitrag in der Threadansicht ansehen Bericht Inhalt als unangemessen melden Re: trading systems Antwort auf diese Post von Joel Reymont Ich habe versucht, ein Backtesting-System in Erlang vor ein paar Jahren zu implementieren , Aber schließlich gab auf und zog nach Java. Ich war nicht Handel intraday zu diesem Zeitpunkt (nur mit täglichen Daten) so Leistung war nie viel ein Problem. Mein größtes Problem mit Erlang ist, dass es fehlte wesentliche Bibliotheken, und ich denke, das ist immer noch ziemlich ein Problem heute. Von der Spitze von meinem Kopf: - Umwandeln von Daten zwischen verschiedenen Zeitzonen - ich brauchte dies, weil ich Handel in mehreren Börsen auf der ganzen Welt (NYSE, London.). Sie können dies in Erlang tun, indem Sie die TZ-Umgebungsvariable vor dem Aufrufen von Datumsfunktionen, aber es ist hacky und ich konnte es nie an die Arbeit. - Fixpunktarithmetik, für Dinge wie Geld. Sie brauchen nicht, dass für Aktienkurse und so, aber Sie müssen es zumindest in ein paar Stellen, wenn Sie für Genauigkeit, wie für Computing PnLs und so kümmern. Dies ist nicht so sehr ein Problem, wenn Sie backtesting, aber zumindest in meinem Fall Ich möchte, dass Sachen so genau wie möglich, wenn es echten Handel. - Mathematische und wissenschaftliche Bibliotheken. Für Dinge wie statistische Arbitrage müssen Sie schließlich mehr Dinge außer Korrelationen zu berechnen, z. B. Lineare Regressionen und solche zu tun. Erlang hat dafür keine Bibliotheken. - FIX-Konnektivität oder Schnittstellen für Standard Broker, wie Interactive Brokers. - Grafische Benutzeroberflächen. Implementieren sie in reinen Erlang macht nicht viel Sinn, weil es einfach zu begrenzt ist (obwohl jetzt haben Sie Bindungen für wx, so könnte es jetzt besser sein). - Karten. Auch wenn Sie nicht tun, technische Analyse, müssen Sie immer noch einfache Charts wie Equity-Kurven und wie beim Backtesting zu generieren. Die meisten dieser Dinge können in Erlang implementiert werden und einige von ihnen sind nicht einmal so hart, aber es verlangsamt Sie erheblich. Und natürlich können Sie immer Teile Ihrer Anwendung in anderen Sprachen schreiben und sie mit Erlang verbinden, aber das ist auch ziemlich umständlich. Ich ging schließlich auf diese Weise - ich implementierte Teile meiner Anwendung in Java - aber dann bekam ich zu einem Punkt, wo es nicht viel Sinn, Erlang nicht mehr verwenden. Wenn Sie Java für die GUI und Java für das Gespräch mit dem Broker und Java für die Generierung von Berichten verwenden, was sind Sie mit Erlang für ich könnte einfach viel produktiver sein in einer Sprache wie Java, die Bibliotheken für alles hat, auch wenn Java Ist ein solcher Schmerz zu verwenden. Natürlich würde ich lieber Erlang verwenden, aber zumindest für dieses Projekt war der Mangel an Bibliotheken wirklich ein Problem. Es könnte besser sein, jetzt gibt es die neue FFI-Schnittstelle und so, aber für jetzt würde ich einfach vermeiden Erlang für den Handel. Natürlich können Sie einen anderen Satz von Anforderungen haben - dies kann nicht für Sie gelten, wenn Sie nur einen einfachen Trading-Bot zu implementieren, und haben ein anderes System für die Verwaltung von Aufträgen, Ausführungen, etc. Am 1. Oktober, 11.45 Uhr , Joel Reymont lthidden E-Mail gt schrieb: gt Hat jemand verwendet Erlang Backtest Handelssysteme gt gt Dies im Grunde beinhaltet das Laden von Preis-und Zeitstempel Paare gt und Iteration über sie Berechnung von verschiedenen Dingen wie gt gleitende Durchschnitte, Korrelation, etc. gt gt Off der Spitze der Mein Kopf, Erlang scheint nicht die meisten gt effiziente Plattform dafür zu sein, weil die Preise gt gefüllt werden in ETS gefüllt oder kopiert um sonst. Gt gt Der effizienteste Weg, um Preisdaten zu verwalten, besteht darin, einfach gt-anhängende Anführungszeichen am Ende einer mmap-ed-Datei zu halten. Ich würde gt gt, um die mmap-ed Speicher als binäre und ich denke, es kann gt sogar möglich sein. Es würde jedoch einige schwierige Arbeit auf der gt-Treiber-Ebene erfordern. Gt gt Was denken Sie, gt gt Danke, Joel gt gt --- gt schnellste mac firefoxwagerlabs gt gt gt erlang-Fragen Mailing-Liste. Seeerlang. orgfaq. html gh erlang-questions (at) erlang. org Am 1. Oktober 2009, um 6:06 Uhr, Artur Matos schrieb: gt Es könnte besser sein, jetzt gibt es die neue FFI-Schnittstelle und so, Gibt es eine neue FFI-Schnittstelle Wenn Sie über ladbare BIFs sprechen, dann würde ich sehr gerne nutzen. Gt Natürlich können Sie einen anderen Satz von Anforderungen haben - dies könnte nicht für Sie gelten, wenn Sie nur eine einfache Trading-Bot, gt und ein anderes System für die Verwaltung von Aufträgen, Ausführungen, gt etc. implementieren wollen. Die Plattform Im Denken Ist ziemlich einfach. Betrachten Sie EasyLanguage (EL) zum Beispiel 1. Dies ist eine Pascal-ähnliche Sprache, die Basis der Handelssprachen nach Beliebtheit zu beurteilen. Es ist die Sprache, die von TradeStation 2 verwendet wird. Es ist eine nette und sehr fähige Sprache, aber mit es erfordert, dass Sie Ihren Desktop zu babysitten. Sie können nicht EL auf dem Server für unbeaufsichtigte aber überwacht Handel. Die Sprache selbst hat keine Hochleistungsstatistiken oder Ähnliches. Es hat eine Reihe von technischen Indikatoren wie gleitende Durchschnitte. Tatsächlich sind die meisten, wenn nicht alle Indikatoren in EL implementiert und nicht eingebaut. Ich habe bereits Compiler von EL zu C in Haskell, OCaml und Lisp 3 geschrieben. Ich plane, noch einen Compiler zu schreiben, diesmal in und zu Erlang. Ich habe dann planen, diese quotblack boxquot Ausführung System zu verkaufen Brokerage Häuser und ermöglichen es ihnen, eine Mehrwert-Service für ihre Kunden anbieten. Server-Seite (Co-lokalisiert) Ausführung benötigt keine Grafiken oder Diagramme, obwohl eine Web-Schnittstelle würde in extrem praktisch kommen. Erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html erlang-questions (at) erlang. org Antwort auf diesen Beitrag von Joel Reymont Bitte erläutern Sie mehr. Ich habe auch über die Latenz Anforderungen für Handelssysteme gehört, aber sie sind immer noch sehr diffus zu mir. Ich habe den Eindruck, dass Latenz ein großes Verkaufsargument für Handelssysteme ist, aber in Wirklichkeit gibt es andere Faktoren, die mehr einschränkend sind und die Jagd auf Latenz unter einem bestimmten Niveau unnötig macht. Bitte erläutern Sie mehr. Ein Backtest-System wird nicht in Echtzeit ausgeführt und es sollte keine absoluten Anforderungen an die Latenzzeit geben. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Am Dienstag, 1. Oktober 2009, um 18:04 Uhr, Joel Reymont lthidden E-Mail gt wrote: gt Kenneth, gt gt Am 1. Oktober 2009, um 4:50 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gt gtgt Es wäre schön, wenn Sie könnten Erklären, was das System tun muss und gtgt nach, dass gtgt, warum Sie denken, es ist ein Problem, die Preise in einer ETS-Tabelle zu speichern. Gtgt. Gtgt Warum reden Sie über mmapped Dateien Bitte erläutern Sie für ein Novice gtgt in Handelssysteme. Gt gt Seine Hochfrequenz-Handelssysteme Im reden. Wheres Serge gt Aleynikov 1, wenn Sie ihn benötigen gt gt Id wie ein eingehendes Preisangebot zu verarbeiten, eine Entscheidung treffen und eine gt Trade-Reihenfolge mit minimaler Latenz einreichen. Ich weiß, dass dies in der Regel mit gt C (oder OCaml 1), aber ich frage mich, wie dies mit Erlang erreicht werden kann. Gt Sie haben einen Server unterstützt einige Protokoll (wahrscheinlich FIX). Das Preisangebot kommt auf diese Weise Die Entscheidung wird auf dem Server getroffen Die Handelsauftrag wird im Server behandelt oder an ein anderes System gesendet Von wo. Wo ist die Latenz gemessen Aus Ihrer Argumentation scheint es, dass die Codierung Decoder Kommunikation Latenz ist nicht Teil der wichtigen Latenz In diesem Fall, warum nicht jeden Fall muss es Latenz-Wert, der nur gut genug ist und geht unter das ist nur unnötige erlang-Fragen Mailingliste. Siehe erlang. orgfaq. html erlang-questions (at) erlang. org Als Antwort auf diesen Beitrag von Joel Reymont würde ich wirklich empfehlen, beginnend mit einer naiven Umsetzung. Wenn etwas, das es Ihnen etwas zu verwenden als Baseline für Vergleich und Profiling wird Ihnen sagen, wie viel können Sie schließlich sparen mit einem komplexeren Ansatz. Spielen Sie auch mit HIPE. Es ist derzeit ein wenig instabil für den allgemeinen Gebrauch, aber vernünftige HIPE Zusammenstellung der wichtigsten Module könnte sehr hilfreich sein. Aus Neugier, was Features von Erlang machen Sie wollen, um dies zu versuchen Es scheint, dass seine mehr für Fehler-Toleranz Skalierbarkeit und weniger für die absolut niedrigsten Latenz. Am 1. Oktober 2009, um 03.45 Uhr schrieb Joel Reymont: gt Hat jemand verwendet Erlang Backtest Trading-Systeme gt gt Dies im Grunde beinhaltet das Laden von Preis und Zeitstempel Paare gt und Iteration über sie berechnen verschiedene Dinge wie gt gleitende Durchschnitte, Korrelation, Etc. gt gt Aus der Oberseite meines Kopfes, Erlang scheint nicht, die gt-effiziente Plattform dafür zu sein, weil die Preise gt gefüllt werden in ETS gefüllt oder kopiert werden, um sonst. Gt gt Der effizienteste Weg, um Preisdaten zu verwalten, besteht darin, einfach gt-anhängende Anführungszeichen am Ende einer mmap-ed-Datei zu halten. Ich würde gt gt, um die mmap-ed Speicher als binäre und ich denke, es kann gt sogar möglich sein. Es würde jedoch einige schwierige Arbeit auf der gt-Treiber-Ebene erfordern. Gt gt Was glaubst du, gt gt Vielen Dank, Joel gt gt --- gt schnellste Mac Firefox gt wagerlabs gt gt gt erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html gt erlang-questions (at) erlang. org gt erlang-questions Mailing-Liste. Erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org In Antwort auf diesen Beitrag von Kenneth Lundin Am 1. Oktober 2009, um 7:43 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gt Bitte erläutern Sie mehr. Fühlen Sie sich frei, gezielte Fragen zu stellen. Gt Ich habe den Eindruck, dass Latenz ist ein großes Verkaufsargument für gt Handelssysteme Korrigieren. Wenn Sie auf den Markt schneller als der nächste Kerl reagieren können, dann gewinnen Sie. Theres sogar eine neue Art von Hochfrequenz-Handel nun als Latenz-Arbitrage 1. gt aber in Wirklichkeit könnte es gt andere Faktoren, die mehr begrenzen und macht die Jagd auf Latenz gt unter einem bestimmten Niveau unnötig. Es gibt möglicherweise andere Faktoren, aber Menschen ziehen Tricks wie das Deaktivieren von RTTI in ihrem C-Code, nicht mit Ausnahmen und bewegen so viel wie sie können, um die Kompilierung mit C-Vorlagen. Dies ist neben der Verwendung von Cache-freundliche und lockfreie Datenstrukturen. Ich brauche mich von Anfang an nicht zu benachteiligen, indem ich eine ineffiziente Herangehensweise an die Preisdatenverwaltung und - verarbeitung wähle. Gt Ein Backtest-System wird nicht in Echtzeit ausgeführt und es sollte keine gt absolute Anforderungen an die Latenz sein Es ist sinnlos, ein System für Backtesting und ein anderes für die Ausführung zu bauen. Id eher ein einziges System behandeln alles. Gt Sie haben einen Server unterstützt einige Protokoll (wahrscheinlich FIX). Der Preis gt Angebot kommt so in meinem Fall seine gonna über eine C-API, über das Netzwerk. Gt Die Entscheidung wird auf dem Server getroffen gt Der Handelsauftrag wird im Server behandelt oder an ein anderes System gesendet Der Auftrag wird an den Broker über eine C-API über das Netzwerk gesendet. Gt Von wo. Wo die Latenz gemessen wird Die Latenz, die ich spreche, wird von dem Moment an gemessen, zu dem das Preisangebot von Erlang empfangen wird, bis Erlang der C-API mitteilt, den Handel an den Broker zu senden. Theres auch die Netzlatenz, aber es sollte minimal für einen Bediener sein, der am Austauschrechenzentrum oder nah an ihm gelegen ist. Gt Aus Ihrer Argumentation scheint es, dass die Codierung decodieren gt Kommunikation Latenz ist nicht Teil der gt die wichtige Latenz In diesem Fall, warum nicht Encoding und Decodierung Teil der Latenz, aber Netzwerk-Latenz ist nicht. Gt gt Auf jeden Fall muss es etwas Latenzwert, der nur gut genug ist und gt geht unter, die nur unnötig ist Keine solche Sache: D 1. Sein ein Krieg da draußen, wer schneller gehen kann. Die Menschen werden FIX-Adapter und Trading-Strategien in FPGAs für Mikrosekunde Latenz 2 eingebettet. Übrigens ist die HPC-Plattform-Software in Lisp geschrieben. Seine meist Kompilierung und VHDL Generation, though. Erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html erlang-questions (at) erlang. org In Antwort auf diesen Beitrag von Kenneth Lundin Im Handel Systeme, Timing ist alles. Grundsätzlich schreiben Sie Code, der schließlich in die Ausführung von Trades (manchmal automatisch). In den automatischen Systemen laufen Sie buchstäblich mit anderen Systemen. Dieses besondere Rennen ist so wettbewerbsfähig (und lukrativ), dass Unternehmen Rechenzentren näher an das Handelshaus bauen, nur so dass sie weniger Latenz haben. Es ist nicht unerhört, auch zwicken die Kommunikation Timing auf ihren Uplinks, verwenden Sie Faser nur zu rasieren ein paar ms, oder sogar embed Assembly Code. In extremen Fällen haben die Leute Systeme, die auf große Verkäufe achten, die Folgeneffekte vorhersagen, die sie auf dem Markt haben wird, und versuchen, in ihrer eigenen Ordnung zu verkeilen, um auf den unvermeidlichen (aber rückständigen) Preisverschiebungen zu profitieren. In jeder anderen Branche, würde diese Ebene der Optimierung gut in die quotdiminishing Renditequot Bereich. Allerdings sind die Finanzmärkte in einem groß genug Skala diese Art von Dingen ist noch ziemlich profitabel. Am 1. Oktober 2009, um 11:43 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gt Joel gt gt Bitte erläutern Sie mehr. Gt Ich habe auch über die Latenz Anforderungen für Handelssysteme gt gehört, aber sie sind immer noch sehr diffus gt für mich. Ich habe den Eindruck, dass Latenz ein großes Verkaufsargument für gt Handelssysteme ist, aber in Wirklichkeit gibt es gt andere Faktoren, die mehr begrenzen und macht die Jagd auf Latenz gt unter einem bestimmten Niveau unnötig. Gt gt Bitte erläutern Sie mehr. Gt gt Ein Backtest-System wird nicht in Echtzeit ausgeführt und es sollte keine gt absolute Anforderungen an die Latenz gt Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Gt gt gt gt Auf Thu, 1. Okt 2009 um 06:04 Uhr, Joel Reymont lthidden E-Mail gt wrote: gtgt Kenneth, gtgt gtgt Am 1. Oktober 2009, um 4:50 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gtgt gtgtgt Es wäre Schön, wenn Sie erklären könnten, was das System braucht, um gtgtgt und gtgtgt nach, dass gtgtgt, warum Sie denken, es ist ein Problem, die Preise in einer ETS-Tabelle zu speichern. Gtgtgt. Gtgtgt Warum reden Sie über mmapped Dateien Bitte erläutern Sie für einen Anfänger gtgtgt in Handelssysteme. Gtgt gtgt Seine Hochfrequenz-Handelssysteme Im reden. Wheres Serge gtgt Aleynikov 1, wenn Sie ihn benötigen gtgt gtgt Id wie ein eingehendes Preisangebot verarbeiten, eine Entscheidung treffen und gtgt eine gtgt Handelsauftrag mit minimaler Latenz einreichen. Ich weiß, dass dies in der Regel getan gtgt mit gtgt C (oder OCaml 1) aber Im frage mich, wie dies mit gtgt Erlang erreicht werden kann. Gtgt gt Sie haben einen Server unterstützt einige Protokoll (wahrscheinlich FIX). Der Preis gt quote kommt auf diese Weise gt Die Entscheidung wird auf dem Server getroffen gt Der Handelsauftrag wird im Server behandelt oder an ein anderes System gesendet gt Von wo. Wo ist die Latenz gemessen gt Aus Ihrer Argumentation scheint es, dass die encodingdecoding gt Kommunikation Latenz ist nicht Teil der gt die wichtige Latenz In diesem Fall, warum nicht gt gt Auf jeden Fall muss es einige Latenzwert, der einfach gut genug ist und gt unten Das ist nur unnötig gt gt gt Kenneth gtgt gtgt gtgt gtgt gt gt erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html gt erlang-questions (at) erlang. org gt erlang-questions Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html erlang-questions (at) erlang. org Antwort auf diesen Beitrag von Joel Reymont gt Keine Notwendigkeit, mich von Anfang an in den Nachteil zu stellen, indem ich einen gt-ineffizienten Ansatz zur Preisdatenverwaltung und - verarbeitung auswähle. Vorzeitige Optimierung ist die Wurzel allen Übels. Insbesondere, weil Sie Entscheidungen über die Optimierung in der Abwesenheit von Informationen zu treffen. Prozessor-Cache ist ein sehr unvorhersehbares Tier im Angesicht mehrerer Kerne. Versuchen, vorherzusagen, wie es verhält, wenn andere Code in der Pipeline ist leider optimistisch. Multicore-Systeme erhöhen die Latenz inhärent und senken die Cache-Leistung. Erlang ist für diese optimiert. Alle Informationen, die Sie über das Cache-Verhalten haben, sind höchst unwahrscheinlich, dass sie direkt anwendbar sind. Test und Profil, früh und oft. Es ist der einzige Weg zu gehen. Es ist durchaus möglich (aufgrund der Design-Ziele von Erlang), dass Sie nicht einmal in der Lage, die Geschwindigkeit, die Sie brauchen, aus der es wringt. Holen Sie sich etwas Laufen, Profil es, und fehlen schnell, wenn nötig. Putting 2000 Linien von C vor dem Ausführen eines Profilers ist nicht ein Timeaver - auch in der Welt der Halsabschneider Leistung. Erlang-Fragen Mailing-Liste. Siehe Erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org Öffnen Sie diesen Beitrag in der threaded-Ansicht Bericht Inhalt als unangemessen Re: Trading-Systeme Antwort auf diese Post von Joel Reymont Eine Sache, die Sie vielleicht vor dem Aufbau des Systems zu prüfen ist, ist die Kosten der Daten tatsächlich die Art des Handels, die Sie tun möchten. Wenn Sie versuchen, niedrige Latenz Arbitrage Typ Handel Sie vielleicht nach New York aus offensichtlichen Gründen zu verlagern. Die Datenkosten eines Echtzeit-Feeds mit zuverlässigen Daten könnten ein wenig lästig sein und würden in jeden Gewinn graben. Ich denke, dass, nachdem Sie herausgefunden, die Einschränkungen für das System aufgrund von Netzwerk-und Daten das Design würde Gestalt annehmen. Das Design könnte so einfach sein wie die Verwendung von Tradestation Bibliotheken, aber jedes Schlupf auf Bestellung fills wäre etwas, was Sie entdecken würde, nachdem Sie fertig mit dem Erstellen des Systems (und diese Art der Entdeckung ist negativ). Joel Reymont schrieb: gt Kenneth, gt gt Am 1. Oktober 2009, um 7:43 Uhr, Kenneth Lundin schrieb: gt gtgt Bitte erläutern Sie mehr. Gt gt Fühlen Sie sich frei, gezielte Fragen zu stellen. Gt gtgt Ich habe den Eindruck, dass Latenz ein großes Verkaufsargument für gtgt trading systems gt gt Correct ist. Wenn Sie auf den Markt schneller als der nächste Kerl gt reagieren können, dann gewinnen Sie. Theres sogar eine neue Art von Hochfrequenz-Handel jetzt gt genannt Latenz Arbitrage 1. gtgt aber in Wirklichkeit könnte es gtgt andere Faktoren, die mehr begrenzen und macht die Jagd auf Latenz gtgt unter einem bestimmten Niveau unnötig. Gt gt Es kann andere Faktoren geben, aber Menschen ziehen Tricks wie Deaktivieren RTTI gt in ihrem C-Code, nicht mit Ausnahmen und bewegte sich so viel wie sie gt zum Kompilieren mit C-Vorlagen können. Dies ist neben der Verwendung von gt-Cache-freundliche und lockfreie Datenstrukturen. Gt gt Ich brauche mich von vornherein nicht zu benachteiligen, indem ich einen gt-ineffizienten Ansatz zur Preisdatenverwaltung und - verarbeitung wähle. Gt gtgt Ein Backtest-System wird nicht in Echtzeit ausgeführt und es sollte keine gtgt absolute Anforderungen an die Latenz gt gt Es ist sinnlos, ein System für Backtesting und ein weiteres gt für die Ausführung zu bauen. Id eher ein einziges System behandeln alles. Gt gtgt Sie haben einen Server unterstützt einige Protokoll (wahrscheinlich FIX). Der Preis gtgt Zitat kommt auf diese Weise gt gt In meinem Fall sein gonna be über eine C-API, über das Netzwerk. Gt gtgt Die Entscheidung erfolgt am Server gt gt Right. Gt gtgt Der Handelsauftrag wird im Server behandelt oder an ein anderes System gesendet gt gt Der Auftrag wird über eine C-API über das Netzwerk an den Broker gesendet. Gt gtgt Von wo. Wohin die Latenz gemessen ist gt gt Die Latenzzeit, die ich spreche, wird von dem Moment an gemessen, zu dem das Preisgt-Angebot von Erlang empfangen wird, bis Erlang dem C-API gt den Handel an den Broker sendet. Gt gt Theres auch die Netzwerklatenz, aber es sollte minimal sein für einen gt-Server, der sich am Austausch-Rechenzentrum oder daneben befindet. Gt gtgt Aus Ihrer Argumentation scheint es, dass die encodingdecoding gtgt Kommunikationslatenz ist nicht Teil der gtgt die wichtige Latenz In diesem Fall, warum nicht gt gt Kodierung und Dekodierung ist ein Teil der Latenz aber Netzwerk-Latenz nicht. Gtgt gtgt Auf jeden Fall muss es etwas Latenzwert, der nur gut genug ist und gtgt geht unter das ist nur unnötig gt gt Keine solche Sache: D 1. Sein ein Krieg da draußen, wer schneller gehen kann. Gt Menschen sind FIX-Adaptoren und Trading-Strategien in FPGAs gt für Mikrosekunde Latenz 2 eingebettet. Übrigens ist die HPC-Plattform-Software gt in Lisp geschrieben. Seine meist Kompilierung und VHDL Generation, though. Gt gt Danke, Joel gt gt 1 gt googlesearchclientsafariamprlsenampqlatencyarbitrageampieUTF-8ampoeUTF-8 gt gt 2 hpcplatform gt gt - gt schnellste mac firefox gt wagerlabs gt gt gt gt gt gt erlang-fragen mailingliste. Siehe erlang. orgfaq. html gt erlang-questions (at) erlang. org gt gt erlang-questions Mailing-Liste. Siehe erlang. orgfaq. html Erlang-Fragen (at) erlang. org25 Mai 16:00 BST (15:00 UTC 17:00 CET 08:00 PDT) Sportrisq ist ein Makler und Vertreiber von Risikomanagement-Lösungen und Produkten für die Sportindustrie . Hören Sie CTO Justin Worall beschreiben den Prozess der Migration von zwei Kernplattform-Komponenten von Python zu Erlang die zugrunde liegenden Probleme, die wahrgenommenen Vorteile von Erlang in diesen Situationen, den Entscheidungsprozess, die Anwendungsentwürfe und die Ergebnisse. Erlang-solutionsresourceswebinars. html In diesem Webinar lernst du: Der Prozess der Migration von Python-Komponenten mit niedriger Latenzzeit nach Erlang Der Entscheidungsprozess Anwendungsentwürfe und ErgebnisseTrading-Systeme Experten Kenny Stone entwickelt Front - und Back-Office-Handelssysteme für Connamara Systems, LLC Vorherigen Hintergrund in C und Montage für eingebettete Telekommunikationsprodukte. Seine Erfahrung in Connamara wurde abwechslungsreich und baute CC-Anwendungen mit geringer Latenzzeit sowie Webanwendungen mit Ruby on Rails und Sinatra auf. Als leitende Ingenieurin bei Connamara ist Kenny mit der Kopplung der richtigen Technologie für das vorliegende Problem beauftragt, und er glaubt, dass Erlang eine überzeugende Wahl für viele Lösungen im Finanzsoftware-Engineering bietet. Connamara Systems bietet End-to-End-Handelssystementwicklung einschließlich Auftrags - und Ausführungsmanagement, algorithmischer Handel, Austauschkonnektivität und Marktdatenintegration. Unsere Kunden sind Top-Tier-Futures, Optionen und Aktienhandel Unternehmen. Kenny Stone gibt die folgenden Gespräche Die Erlang Börse Vor einem Jahr forderte Joel Reymont die Erlang Gemeinschaft auf, eine offene Aktienbörse zu bauen. In diesem Vortrag sehen Sie das Ergebnis meiner Bemühungen, es zu bauen - die Triumphe, die Frustrationen und die Benchmarks, und ich werde die Erlang-Lösung direkt mit einer Java-Lösung vergleichen, die wir für einen Client erstellt haben.